 |
Корреляции валютных пар на Форексе
Некоторые валюты имеют тенденцию двигаться в одном направлении, другие - в противоположную.
Это мощные знания для тех, кто торгует более чем на одной валютной паре. Такой метод позволяет хеджировать,
диверсифицировать, или удваивать прибыльные позиции.
Статистически измеряется производительность, валютные пары так называемые "коэффициенты
корреляции" от +1 до -1.
Корреляция +1 означает, что две валютные пары движутся в одном направлении, относительно друг
друга. Корреляция -1 означает, что они будут двигаться в противоположном направлении, относительно друг друга.
Корреляция ноль означает, что никакой связи между валютными парами не существует.
Как читать таблицу корреляции:
Каждая ячейка таблицы показывает коэффициент корреляции, между двумя валютными парами,
за соответствующий период времени. Следующие категории указывают на быстрый способ интерпретации значения
таблицы. Обратите внимание, что отрицательная корреляция означает, что две пары валют коррелируют в
противоположных направлениях (например, когда цена на одной идет вверх, другая идет вниз и наоборот)
- 0,0 до 0,2 Очень слабая корреляция и не значительная.
- 0,2 до 0,4 Слабая, низкая корреляция, не очень значительная.
- 0,4 до 0,7 Умеренная корреляция.
- 0,7 до 0,9 Сильнае, высокая корреляция
- 0,9 до 1,0 Очень сильная корреляция.
Пример сильной положительной корреляции между двумя парами валюты: GBP / USD и EUR / USD.
Они имеют коэффициент корреляции более 0,90, что означает, что, когда EUR / USD идет вверх, GBP / USD также
идет вверх. Известный пример двух противоположных движущихся валютных пар EUR / USD и USD / CHF, они имеют
очень высокий коэффициент на -0,90, что означает, что они движутся в противоположном направлении.
Валютные пары положительной корреляции:
- EUR / USD и GBP / USD
- EUR / USD и NZD / USD
- GBP / USD и NZD / USD
- USD / CHF и USD / JPY
- AUD / USD и GBP / USD
- AUD / USD и EUR / USD
Валютные пары отрицательной корреляции:
- EUR / USD и USD / CHF
- GBP / USD и USD / JPY
- GBP / USD и USD / CHF
- AUD / USD и USD / CAD
- AUD / USD и USD / JPY
Как трейдер может использовать корреляцию в торговле
При положительной корреляции, на одной валютной паре открываем ордер на покупку, а на второй
на продажу, таким образом мы можем фиксировать прибыль, когда общая прибыль выше убыточной, но в любом случае
будет прибыль. Например знаем, что EUR/USD и USD/CHF движутся в противоположном направлении, соответственно по
индикаторам находим максимальные отклонения на обоих валютных парах, и входим в рынок, но лучше использовать
индикаторы корреляции, некоторые из которых есть на нашем сайте в разделе индикаторов.
Торговля в положительной корреляции ещё называют хеджированием одной валютной паре с другой.
Например, трейдер открыл длинные позиции по валютным парам положительной корреляции в одно время.
Так как валютные пары движутся в противоположных направлениях, одна из валютных пар делает некоторые убытки,
другая пара пойдет в прибыль, и со временем общая прибыль будет значительно больше убыточного ордера.
Торговля по отрицательной корреляции, позволяет работать в прибыли сразу на обоих валютных
парах, но есть и недостаток, не всегда в момент входа в рынок, мы можем получить прибыль, бывает и так, что при
входе в рынок, обе валютные пары нам могут делать убытки, таким образом риск торговли с отрицательной корреляцией,
значительно выше торговли с положительной корреляцией. Нет точных инструментов, которые могут показать начало
отрицательной корреляции, и это может удвоить убытки, потому что убытки будут сразу на двух валютных парах. Не
всегда корреляция бывает отрицательной, бывают дни, когда валютные пары движутся в одном направлении.
Вывод: Лучше в торговле использовать положительную корреляцию.
|
|
